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使用壹个叁步二叉树到来对壹个美式看跌期权官

时间:2019-09-09 12:29来源:原创 作者:locoy 点击:
4 在洞时辰,某无股息股票的标价为S0。假定我们将0壹T的时间段瓜分为两个长度区别为t1和t2的儿子时间段。在第1个儿子时间段,无风险利比值和摆荡比值区别为r1和σ1。在第2个儿子时

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  在洞时辰,某无股息股票的标价为S0。假定我们将0壹T的时间段瓜分为两个长度区别为t1和t2的儿子时间段。在第1个儿子时间段,无风险利比值和摆荡比值区别为r1和σ1。在第2个儿子时间段,无风险利比值和摆荡比值区别为r2和σ2。假定世界为风险中性的。 (a)决定股票标价在时辰T的散布匹,并将终极结实以r1,r2,σ1,σ2,t1,t2和S0到来表臻。 (b)假定洞时辰到T时辰的平分利比值战斗均方差比值区别为

  。以T为函数的股票标价散布匹是什么?将结实以

  ,r和S。到来体即兴。 (c)当把0~T时间段瓜分为3个儿子时间段,且每个儿子时间段具拥有不一的利比值和摆荡比值时,对应于(a)和(b)的恢复案区别是什么? (d)证皓当无风险利比值r和摆荡比值σ区别为时间的已知函数时,在风险中性世界里T时辰的股票标价散布匹为

  式中,

  为r的平分值,

  等于σ2的平分值,S0为以后股票标价。

  请僚佐给出产正确恢复案和剖析,谢谢!

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